Straddle Stratégia Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.
Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticadas projetadas para ajudar os comerciantes a ter sucesso, independentemente de o mercado se mover para cima ou para baixo. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como os condores de ferro e as borboletas de ferro, são lendárias no mundo das opções. Eles exigem uma compra e venda complexas de múltiplas opções em vários preços de exercício. O resultado final é garantir que um comerciante possa lucrar, não importa onde o preço subjacente do estoque, da moeda ou da mercadoria acabe.
No entanto, uma das estratégias de opções menos sofisticadas pode atingir o mesmo objetivo de mercado neutro com muito menos aborrecimentos - e é efetivo. A estratégia é conhecida como um estrondo. Só exige a compra ou venda de uma colocação e uma chamada para se ativar. Neste artigo, veremos diferentes tipos de estradas e os benefícios e armadilhas de cada um.
Tipos de Straddles.
Long Straddle - O longo straddle foi projetado em torno da compra de uma colocação e uma chamada com exatamente o mesmo preço de ataque e data de validade. O longo escalão destina-se a tirar proveito da mudança de preço de mercado, aproveitando a maior volatilidade. Independentemente de qual direção o preço do mercado se move, uma posição longa e estranha o posicionará para tirar proveito disso. Short Straddle - O short straddle exige que o comerciante venda uma opção de colocação e uma opção de compra no mesmo preço de exercício e data de validade. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de cobrar o prêmio como lucro. Um comerciante só prospera quando uma estrada curta está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucrar será baseada em 100% na falta de capacidade do mercado para subir ou diminuir. Se o mercado desenvolver um viés de qualquer maneira, o prêmio total coletado está em perigo.
O sucesso ou o fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as opções possuem inerentemente junto com o impulso global do mercado. (Para mais informações, consulte Tutorial básico de opções)
The Long Straddle.
O comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado quebre nessa direção. O comerciante pode proteger suas apostas e escolher os dois lados simultaneamente. É aí que entra a longa caminhada.
Ao comprar uma colocação e uma ligação, o comerciante é capaz de pegar o movimento do mercado independentemente da sua direção. Se o mercado subir, a chamada está lá; Se o mercado se move para baixo, a colocação está lá. Na Figura 1, olhamos para um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro entre US $ 1.5660 e US $ 1.54.
Embora o mercado pareça poder avançar com o preço de US $ 1,5660, não há garantia de que isso aconteça. Com base nessa incerteza, a compra de um estrondo nos permitirá pegar o mercado se ele rompe o lado positivo ou se ele voltar para o nível de US $ 1,54. Isso permite que o comerciante evite surpresas.
Desvantagens para a Long Straddle.
A regra geral, quando se trata de opções de compra, é que as opções no dinheiro e no dinheiro são mais caras do que as opções fora do dinheiro. Cada opção no dinheiro pode valer alguns milhares de dólares. Então, enquanto a intenção original é conseguir o movimento do mercado, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco.
Na Figura 2, vemos que o mercado cai para o lado positivo, direto em US $ 1.5660.
Isso nos leva ao segundo problema: risco de perda. Enquanto a nossa chamada em US $ 1.5660 agora se mudou para o dinheiro e aumentou o valor no processo, a colocação de US $ 1.5660 agora diminuiu em valor porque agora se afastou do dinheiro. Quão rápido um comerciante pode sair do lado perdedor de straddle terá um impacto significativo no que o resultado geral lucrativo do straddle pode ser. Se as perdas de opções forem mais rápidas do que as ganhas da opção ou o mercado não se move o suficiente para compensar as perdas, o comércio global será um perdedor.
A desvantagem final trata da composição inerente das opções. Todas as opções são constituídas pelos dois valores a seguir.
Valor de tempo - O valor do tempo vem de quão longe a opção é expirar. (Para mais informações, leia A Importância do Valor de Tempo.) Valor intrínseco - O valor intrínseco vem do preço de exercício da opção, fora ou em dinheiro.
Se o mercado não tiver volatilidade e não se deslocar para cima ou para baixo, tanto a opção de colocação como de chamada perderá valor todos os dias. Isso continuará até que o mercado escolha definitivamente uma direção ou as opções expiram sem valor.
The Short Straddle.
Enquanto o mercado não se mover para cima ou para baixo no preço, o comerciante de curta distância está perfeitamente bem. O melhor cenário rentável envolve a erosão do valor do tempo e do valor intrínseco das opções de colocação e chamada. No caso de o mercado escolher uma direção, o comerciante não só tem que pagar por eventuais perdas que se acumulam, mas ele também deve devolver o prêmio que ele coletou.
O único recurso que os comerciantes de estradas curtas tem é comprar de volta as opções que eles venderam quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de um comércio. Se isso não for feito, a única opção é manter-se até o vencimento.
Quando Straddles funciona melhor.
O mercado está em um padrão paralelo. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões extensivas em um anúncio específico.
Os analistas podem ter um tremendo impacto em como o mercado reage antes de um anúncio ser feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncios governamentais, faça o possível para prever qual será o valor exato do anúncio. Os analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio real, o que inadvertidamente obriga o mercado a subir ou diminuir. Se a previsão é correta ou errada é secundária à forma como o mercado reage e se a sua distância será rentável. (Para mais informações, leia as Recomendações dos analistas: as avaliações de venda existem?)
Depois que os números reais são lançados, o mercado tem uma das duas maneiras de reagir: a previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir o impulso do preço real uma vez que o anúncio foi feito. Em outras palavras, prosseguirá na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle devidamente criado, curto ou longo, pode tirar proveito com sucesso desse tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre ao saber quando usar uma estrada curta ou longa. Isso só pode ser determinado quando o mercado irá ultrapassar as notícias e quando a notícia simplesmente aumentará o impulso da direção do mercado.
Strip Straddle.
Nós classificamos a estratégia como uma estratégia de negociação de opções voláteis, porque é melhor usado quando você está esperando um movimento significativo no preço de uma segurança. No entanto, enquanto a maioria das estratégias deste tipo são especificamente projetadas para serem usadas quando você não tem nada para sugerir em que direção o preço da segurança se moverá, este é projetado para ser usado quando sua perspectiva volátil tem uma inclinação de baixa. Isso significa que você acha que uma grande queda no preço da segurança subjacente é mais provável do que um grande aumento.
O straddle da tira é realmente apenas uma extensão do straddle longo com uma modificação; você compra um número maior de puts do que chamadas. Abaixo, fornecemos uma breve visão geral desta estratégia, mas sugerimos que você esteja familiarizado com a longa caminhada antes de estudar esta estratégia. Se você ainda não está plenamente consciente de como funciona, leia esta página primeiro.
Os Pontos-chave.
Estratégia volátil (com inclinação descendente) Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar chamadas e comprar põe) Distribuição de débito (custo inicial) Também é conhecido simplesmente como o nível de negociação baixo da faixa requerida.
Quando & amp; Como usar um Straddle de tiras.
Nós já declaramos que o straddle da tira é uma estratégia de negociação de opções projetada para ser usada quando sua perspectiva é volátil com uma inclinação de baixa. Portanto, você iria usá-lo quando você estiver esperando um grande movimento no preço da segurança subjacente e, embora não inteiramente certo em qual direção, você acha que um movimento descendente é mais provável do que um. Pode lucrar com um grande movimento em qualquer direção, mas vai fazer lucros maiores de um movimento descendente.
Aplicar o straddle da tira é muito parecido com a aplicação do longo straddle, na medida em que você compra nas chamadas de dinheiro e no dinheiro. A única diferença real é que você precisa comprar um número maior de puts do que chamadas. Você ainda precisa usar a mesma data de validade para as chamadas e as colocações.
A principal decisão que você precisa fazer é o índice de colocações para as chamadas que você usa. Como ponto de partida, sugerimos o uso de uma relação de 2 a 1, mas você pode ajustar isso conforme entender.
Exemplo do Strip Straddle.
Abaixo, fornecemos um exemplo de como o straddle da tira pode ser aplicado. Por uma questão de simplicidade, usamos números arredondados em vez de dados de mercado exatos e ignoramos os custos de comissão.
O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50 e você acredita que o preço fará um movimento significativo, provavelmente em uma direção descendente. Nas chamadas de dinheiro ($ 50) estão sendo negociadas em US $ 2. Você compra um contrato (contendo 100 opções), com um custo de US $ 200. Este é Leg A. No dinheiro colocado ($ 50) estão sendo negociados em US $ 2. Você compra 2 contratos, a um custo de US $ 400. Isto é Leg B. Você criou uma estrada com um custo de $ 600. Se o estoque da Empresa X ainda estiver sendo comercializado em US $ 50 no momento do vencimento, as opções em ambas as pernas expiram sem valor e você perderá seu investimento inicial de US $ 600. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em US $ 53 no momento da expiração, as chamadas na Pata A valerão US $ 3 cada (total de US $ 300), enquanto a colocada no Leg B expirará sem valor. O valor de $ 300 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de US $ 600 por uma perda total de US $ 300. Se o estoque da Empresa X estiver sendo negociado em US $ 57 no momento da expiração, as chamadas na Pata A valerão US $ 7 cada ($ 700 no total), enquanto a colocada no Leg B expirará sem valor. O valor de $ 700 das chamadas é maior que o investimento inicial de $ 600 e você terá feito um lucro de US $ 100 em geral. Se o estoque da Empresa X estiver sendo negociado em US $ 47 no momento da expiração, as chamadas na Leg A expirarão sem valor, enquanto a colocada no Leg B valerá US $ 3 cada (US $ 600 no total). O valor de $ 600 das posições compensará o investimento inicial de US $ 600 e você vai fechar. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em US $ 43 no momento da expiração, as chamadas no Leg A expirarão sem valor, enquanto a colocação no Leg B será em torno de US $ 7 cada ($ 1400 no total). O valor de $ 1400 do puts é maior do que o investimento inicial de $ 600 e você terá feito um lucro de US $ 800 em geral.
Lucro, Perda & amp; Cálculos de equilíbrio.
O seguinte se aplica à estratégia de straddle da tira.
O lucro máximo é ilimitado e o lucro é feito quando: "Preço da segurança subjacente" (Strike + Price of Each Option in Leg A + (Preço de cada opção em Leg B x Ratio de Puts to Calls)) • ou quando • Preço da segurança subjacente & lt; (Strike - Preço de cada opção na perna A - (Preço de cada opção na perna B / Ratio de ponta para chamadas)) • A faixa de straddle tem um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Ponto superior de ponto de equilíbrio = “Strike + Preço de cada opção na perna A + (Preço de cada opção na perna B x Ratio de colocações para chamadas) • Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio = "Strike" preço de cada opção na perna A) "(Preço de cada opção na perna B / Ratio de colocações para opções de chamadas) • A faixa de straddle irá retornar uma perda se:" Preço da segurança subjacente & lt; Ponto Break-Even superior e & gt; Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio A perda máxima é limitada ao investimento inicial e ocorre quando: "Preço da segurança subjacente = greve".
A faixa de straddle é uma estratégia um pouco mais complicada do que as outras estratégias básicas de negociação para uma perspectiva volátil, mas ainda é simples o suficiente para torná-la adequada para comerciantes iniciantes. É uma ótima alternativa para a longa distância, se você acredita que o preço da segurança subjacente é mais provável que vá para a desvantagem do que o lado positivo.
Existem apenas duas transações envolvidas, portanto as comissões não são particularmente altas, e não há requisitos de margem.
Como negociar as notícias usando a Estratégia comercial Straddle.
E se houvesse uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente, mesmo que não tivesses idéia de que o mercado se movesse para cima ou para baixo?
É possível, desde que haja volatilidade de preços suficiente.
E quando você pode obter essa volatilidade? Quando notícias como dados econômicos ou anúncios de banco central são lançados!
Idealmente, você gostaria de negociar apenas esses relatórios, porque há uma alta probabilidade de o mercado fazer um grande movimento após a sua liberação.
A próxima coisa que você deve fazer é dar uma olhada no intervalo pelo menos 20 minutos antes do lançamento da notícia.
Note-se que quanto menor for o alcance, mais provável é que você verá um grande movimento no relatório de notícias.
Os pontos de partida serão os níveis de entrada.
Aqui é onde você deseja definir seus pedidos. Suas paradas devem ser colocadas aproximadamente 20 pips abaixo e acima dos pontos de fuga, e seus alvos iniciais devem ser aproximadamente os mesmos que os níveis de breakout.
Straddle Trade.
Isto é conhecido como um comércio de estradas.
Você está olhando para jogar os dois lados das negociações.
Não importa qual direção o preço se mova, a estratégia de estrondo irá posicioná-lo para aproveitá-lo.
Agora que você está preparado para entrar no mercado em qualquer direção, tudo o que você precisa fazer é aguardar a saída das notícias.
Às vezes, você pode ser desencadeado em uma direção apenas para descobrir que você fica parado porque o preço rapidamente se inverte na outra direção.
No entanto, sua outra entrada será desencadeada e, se esse comércio ganhar, você deve recuperar suas perdas iniciais e sair com um pequeno lucro.
Um dos melhores cenários seria que apenas uma de suas negociações é desencadeada e o preço continua a se mover em seu favor para que você não cause perdas.
De qualquer forma, se feito corretamente, você ainda deve continuar positivo para o dia.
Você só quer lucrar quando o movimento acontecer.
Isso permite que você tire proveito de mais oportunidades de negociação porque você será acionado de qualquer maneira.
Existem muitas outras estratégias para negociar as notícias, mas os conceitos mencionados nesta lição sempre devem ser parte de sua rotina sempre que você estiver trabalhando uma abordagem para aproveitar os movimentos de notícias.
Seu progresso.
A leitura de todos os bons livros é, de fato, como uma conversa com os homens mais nobres dos séculos passados, que foram os autores deles, e não uma conversa cuidadosamente estudada, na qual eles nos revelam a não ser o melhor de seus pensamentos. René Descartes.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Forex Straddle Trading Strategies & # 8211; MT4 Trade Panel Software.
Atualizado: 21 de setembro de 2017.
Bem-vindo ao tutorial Forex straddle trading com meu Metatrader Trade Panel.
Se você estiver interessado na negociação straddle, você alcançou o lugar certo & # 8211; especialmente se você estiver usando o Metatrader, onde você deseja que um aplicativo Metatrader forneça a funcionalidade correta.
O painel possui alguns modelos de estratégia pré-programados de estradas que você pode implantar rapidamente com o botão de um botão, enquanto ao mesmo tempo você permanece no controle total do seu risco global.
Eu vou orientá-lo através de cada estratégia, seu conceito, como eles funcionam e o que você pode fazer com eles.
A Estratégia de Negociação Clássica Straddle Explicada.
A definição do livro de texto de um comércio de straddle é quando você coloca uma compra e uma ordem de venda ao mesmo tempo.
Esta abordagem é usada por muitos comerciantes de notícias.
Eles colocam uma parada de compra acima de um nível técnico, e uma parada de venda abaixo de um baixo técnico # 8211; Quando os dados de notícias são anunciados, eles esperam pegar um surto à medida que o mercado se move através de uma das duas ordens pendentes.
Essencialmente, você está tentando capturar & # 8217; preço com duas ordens pendentes, e pegar a saída de uma extremidade da sua armadilha.
O exemplo acima mostra uma ordem de compra e venda colocada ao redor do lado de fora de um castiçal. Esta é a maneira clássica de fazê-lo.
Agora, a lógica do comerciante da notícia seria, se os dados saírem bem, o mercado irá reagir e disparar minha ordem de compra, e se for ruim, então o preço vai cair e desencadear a venda.
Claro que sempre existe o risco com eventos altamente voláteis que você ganha um mau desempenho, jogando o preço do mercado para cima e para baixo de forma dramática, desencadeando ambos os pedidos e impedindo ambos, antes que você possa piscar.
É mais comum do que você pensa.
Então, eu realmente não participo no comércio de notícias, e aqueles que eu conheço, só têm histórias de terror para contar.
Esta configuração o expõe para dobrar o risco, porque você provavelmente colocou as duas ordens sem factorizar isso em seu tamanho de lote.
Vamos ver uma maneira mais inteligente de fazer isso & # 8230;
Uma abordagem comercial mais controlada do Straddle With The Panel.
Podemos ter um pouco mais de controle com o nosso comércio straddle usando a funcionalidade OCO no painel & # 8211; ou mais especificamente, OCG.
Cobrimos a ordem do & # 8216; cancelamos a ordem & # 8217; digite o tutorial anterior. Se você estiver interessado nisso, sugiro que você pare e leia primeiro o tutorial da ordem OCO.
Se quisermos o mesmo tipo de pedido de straddle que eu demonstrei acima, mas desta vez quando um pedido é disparado, o outro é cancelado & # 8211; podemos fazer isso muito facilmente com a função OCG.
Abra o painel de comércio e faça o seguinte:
Defina a estratégia de entrada para resolver Definição de perda de parada definida para vela alta / baixa Verifique o & # 8216; Atribuir comércio para grupo e # 8217; caixa Aplique um número que não esteja sendo usado por nenhum outro negócio. Aplica qualquer outra configuração do painel que você gosta. Pressione Comprar.
Agora, a parte de compra da ordem straddle é colocada. Para completá-lo, mais ou menos, apenas pressione o botão de venda.
Defina as opções do painel exatamente como você fez para comprar o componente comercial Certifique-se de "Atribuir comércio ao grupo" # 8217; está marcado Atribua o comércio ao mesmo número de grupo que o comércio de compras. Imprensa.
Agora, você configurou um comércio de straddle gerenciado.
Quando uma dessas ordens de fuga é acionada, a outra é cancelada pelo painel, assim como uma ordem OCO clássica.
O benefício óbvio aqui é que você reduz sua exposição ao risco, permitindo que apenas um comércio entre em contato, em contraste com o primeiro exemplo # 8211; onde você deixaria duas ordens pendentes abertas, e o que quer que acontecesse, acontece.
Esta configuração apenas lhe dá o tiro na primeira ruptura inicial em que você está ativado. Às vezes, o mercado abrirá um caminho, rebocará o caminho oposto, desencadeará a outra ordem e os impedirá.
Esse é o cenário que estamos tentando evitar com a configuração OCO.
Isso se resume ao que você está tentando alcançar, mas você sempre pode explorar as opções do painel para fazer com que algo funcione para você.
Stop Out Recovery Straddle Trade Strategies.
O painel vem com alguns modelos de estratégia de straddle pré-definidos que & # 8216; estendem & # 8217; na sua configuração comercial principal.
Quando você configura um trade no painel e opta por uma estratégia de straddle, o painel abrirá uma segunda ordem com a estratégia straddle aplicada a ela.
Essas straddle estratégias são projetadas para funcionar como gerenciamento de dinheiro de recuperação, ou seja. Se o seu comércio falhar, o comércio de straddle vai ao vivo naquele momento, e desencadeia um comércio na direção oposta.
A idéia aqui é transformar um comércio perdedor, de volta ao vencedor, sem expor riscos desnecessários.
Vamos passar pelas estratagemas estratégias de recuperação que vêm com o painel # 8230;
Straddle Mirror Trade.
O comércio de espelhos é o mais fácil de explicar.
Depois que o painel configurar o seu comércio inicial, ele colocará outro comércio na direção oposta, mas basta virar sua entrada e parar os preços de perda.
Isso significa que o preço de entrada comercial straddle será localizado ao mesmo preço do seu preço de saída principal.
Pense nisso, isso significa que se o seu comércio original for interrompido, nesse mesmo momento, o comércio de estradas entrará e entrará em ação.
Dê uma olhada no exemplo abaixo.
O que eu fiz aqui é direcionado para um padrão de candelabros de inversão e # 8211; uma vela de rejeição.
Eu pedi ao painel que fizesse a estratégia clássica de entrada de retração de 50% nela e coloque a parada abaixo da vela baixa.
Ao mesmo tempo, pedi ao painel que colocasse um comércio de espelhos estrondos # 8211; que como eu mencionei acima é um comércio na direção oposta construída em torno de reverter a perda de parada e o preço de entrada do seu comércio original.
Então, neste caso, digamos que seu comércio de compra falha, o padrão de candelabro não funciona e faz com que você seja parado e # 8211; Toda a raiva interna se acumula dentro de você e você quer jogar o computador pela janela & # 8230; brincando.
Quando o comércio de compra falhar, o straddle entra e tem potencial para fazer sua perda de volta, além de potencialmente lucrativo # 8211; dependendo do que é o seu alvo.
Normalmente, quando um comércio falha, o mercado explode na outra direção.
Essas straddle estratégias são projetadas para capitalizar movimentos após a perda de negociações.
Straddle Trade Around A Candlestick.
A segunda opção de straddle que temos é encurralar em torno da & # 8216; vela de entrada & # 8217 ;.
Significado, qualquer que seja a sua vela de destino definida nas suas opções de estratégia de entrada e # 8211; é o que a estratégia straddle usará como um quadro para construir a ordem de recuperação de estradas.
A idéia é a mesma estratégia de comércio de espelho, usamos a perda de parada do seu comércio original como o preço de entrada para o comércio de estradas, então quando seu comércio original é eliminado, o comércio de estradas é desencadeado.
A única diferença entre a & # 8216; Use Entry Candle & # 8217; e & # 8216; Mirror Trade & # 8217; é a forma como a perda de parada é colocada.
Espelhar o comércio original pode fornecer uma agressão muito forte de uma perda de parada. Como o exemplo com a entrada de retracement, a parada que está sendo colocada na versão do comércio de espelhos é um pouco apertada.
Nesta estratégia, usamos a vela alvo "alta" ou "baixa" para o posicionamento da parada de perdas.
Dê uma olhada no exemplo abaixo.
Este é exatamente o mesmo exemplo de comércio que usamos antes, a única diferença é que trocamos a estratégia de straddle para & # 8216; use a vela de entrada & # 8217 ;.
Observe que a única coisa que mudou é o posicionamento de stop loss, que agora está na entrada da vela alvo # 8217; s alto.
Se estivéssemos entrando em um comércio de venda inicialmente, uma barraca de compra seria configurada com a parada abaixo do limite da vela alvo.
Neste caso, o comércio de straddle é mais conservador, proporcionando uma perda de parada mais sensata para o comércio de straddle.
Mesmo princípio, se a idéia de comércio original falhar, o comércio de straddle entra e, esperançosamente, tornará a perda de volta com ela retornar.
Notas importantes sobre o comércio de estradas.
E se o seu comércio original funcionar, o comércio de estradas irá sentar-se lá para sempre desencadeado?
Não, o painel irá cancelar o seu pedido de pendência pendente se o seu comércio original atingiu uma meta de lucro de risco 1: 2.
A lógica aqui é que se o seu comércio original atinge 2x, então essa idéia comercial está funcionando a seu favor e não há necessidade de manter o comércio straddle aberto.
Se o seu comércio de estradas é desencadeado primeiro, mas o seu principal comércio não foi desencadeado ainda, o que acontece?
Bem, o painel simples exclui a ordem pendente do comércio original. Uma vez que o comércio de estradas foi desencadeado primeiro, isso significa que sua idéia de comércio original é invalidada e, portanto, podemos livrar-se disso, deixando o comércio de estradas para ir ao trabalho.
Uma vez que o seu comércio de estradas seja desencadeado, você não pode ajustar o preço-alvo do alvo. Eu não recomendaria ajustar a perda de parada ou o preço de entrada, pois você irá estragar o perfil de risco e realmente a estrutura geral de como o comércio de estradas quer trabalhar.
O risco que você especificou nas configurações de risco do painel será dividido em partes iguais no comércio de estradas.
Se você arriscar $ 1000, então $ 500 serão alocados para o seu comércio original e $ 500 para o comércio de estradas.
Isso foi feito para se preparar para o cenário # 8216; pior caso e # 8217; situação em que o seu comércio e o comércio de estradas são impedidos de se arrumar no mercado.
Nesse caso de uma dupla paragem, você não perderá mais do que você pretendia. Portanto, certifique-se de ter isso em mente quando você configura seu risco.
Alguns comerciantes podem optar por duplicar seu risco normal. Usando o mesmo exemplo, eles podem dizer ao painel que arrisque $ 2000, então o risco de $ 1000 é atribuído ao seu comércio e o comércio de estradas.
Depende de você como você quer arriscar seu dinheiro, apenas saiba que o painel sempre tentará distribuir o que você diz para arriscar em todos os pedidos que ele deve abrir.
Pegue a Mensagem Inicial.
Para mantê-lo simples, existem dois tipos de abordagens de negociação straddle explicadas neste tutorial.
a clássica estratégia de pedidos de breakout duplo recuperação de gestão de dinheiro orientada straddle estratégias de negociação.
O painel pode acomodar ambos, dependendo do que é sua estratégia / objetivo. Basta usar os recursos apropriados usados neste painel para alcançar o que você precisa.
O gerenciamento de recuperação com os negócios de straddle é um conceito realmente legal que eu projetei. Certifique-se de ler o tutorial de cima para baixo para que você saiba como o painel gerencia os eventos & # 8211; especialmente o & # 8216; Notes importantes sobre Straddle Trades & # 8217; seção.
Se você usar esses sistemas de estradas. Por favor, deixe-me saber como isso acontece para você na sua negociação, ou deixe um comentário. Espero que ajude muito.
Pessoal, aproveite o painel e, como sempre, # 8211; boa sorte nas paradas!
Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!
Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.
Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.
Melhor sistema de negociação Forex.
London Morning BREAKOUT COMÉRCIO.
ESTE COMÉRCIO PODE APENAS SER APLICADO AO GBPUSD.
Use uma TABELA DE 60 MINUTOS à medida que planeja este comércio. Identifique a vela que representa o horário de Londres das 8 a 9h. Após o fechamento da vela de 8 horas da manhã de Londres, proceda com o seguinte: Para sua ORDEM DE COMPRA:
Coloque uma ORDEM DE PARTIDA DE ENTRADA (no lado COMPRAR / ADICIONAR) 15 pips ACIMA do pavio alto da vela de 8 horas da manhã de Londres. Defina sua ORDEM LIMITADA PREDEFINIDA com lucro 110 pips acima do wick baixo da vela de 8 horas da manhã de Londres para o GBPUSD. Este é o seu limite para a sua ordem de compra. Para a sua ORDEM DE VENDA (seu straddle):
coloque uma ORDEM DE PARTIDA DE ENTRADA (no lado da VENDA / BID) 10 pips ABAIXO do pavio baixo da vela de 8 horas da manhã de Londres. Configure sua ORDEM LIMITADA PREDEFINIDA com lucro 110 pips ABAIXO do pavio alto da vela de 8 horas da manhã de Londres para o GBPUSD. Este é o seu limite para a sua ordem de venda.
*** NOTA *** depois de ter sido colhido no mercado e seu limite foi arquivado, você precisa cancelar manualmente a ORDEM DE LIMITE DE ENTRADA DE ENTRADA OU PREDEFINIDO (a outra metade da estrada).
1. A maioria de todas as transações FOREX ocorrem em Londres entre 8 a 16h hora de Londres. 2. Através de nossos resultados de teste de volta, a maioria do tempo que o mercado pode sair da faixa de 8 am-9am para o norte ou o sul. 3. Através dos nossos resultados de teste de volta, o intervalo médio diário de negociação após o breakout é de aproximadamente 120 pips para o GBPUSD. 4. *** NOTA *** para conversão de tempo apropriada, converta o tempo de Londres em seu fuso horário local. Tenha em conta a economia de verão quando se aplica.
Esta é a nossa opinião sobre o melhor sistema de negociação Forex. Não hesite em contactar-nos com quaisquer perguntas.
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* REGRA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TENHA CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
The Straddle Trade: How to Trade Breakouts com Limited Downside.
Troca de trades são chamados assim porque eles têm duas pernas separadas que ficam de qualquer lado de um determinado nível de preço. Na maioria das vezes, os negócios de estradas são usados para trocar eventos de fuga.
Como tal, são peças técnicas de curta duração. Um "estrondo clássico" é uma estratégia de mercado neutro na medida em que pode lucrar quando o mercado se move para cima ou para baixo.
Seguem-se alguns exemplos de onde as estradas podem ser utilizadas de forma adequada:
Um próximo comunicado de imprensa Quando o preço se aproxima de um suporte ou resistência crítica Nos limites de alcance Em prováveis mudanças de tendência.
Em ambos os casos, a premissa é simples. Use um straddle quando você espera um grande e repentino movimento de preço, mas quando você não tem certeza de qual direção esse movimento ocorrerá.
O straddle tem duas pernas de ordem e cada uma delas pode desencadear se o preço atingir esse nível. Enquanto você tiver a capacidade de avançar tanto em curto como em curto mercado, ao mesmo tempo, um sistema de comércio de estradas clássico pode ser concebido. Como mostro depois, existem soluções alternativas quando seu corretor tem uma política de não-hedge.
No artigo, vejo maneiras de abordar o desafio do whipsaw. Minha planilha do Excel também está disponível para download gratuito se você deseja experimentar esta estratégia.
Exemplos: 2-Leg Straddle.
O straddle é uma forma de comércio de hedge. O hedging é tal que um sistema de 2 pernas tem uma perda máxima fixa, mas uma vantagem ilimitada. Vejamos um exemplo de brinquedo:
Digamos que o EURUSD está se consolidando em 1.1000, pouco antes de um comunicado de imprensa; então eu tenho:
Com as configurações acima, as duas pernas do comércio de straddle serão:
O pedido de parada de compra irá disparar apenas se o preço subir para pelo menos 1.10250. A ordem de parada de venda irá disparar apenas se o preço cai para pelo menos 1.09750.
A tabela abaixo mostra o resultado:
Neste exemplo, apenas uma das minhas negociações é executada e esta é a ordem de compra. Isso acontece porque o preço levou mais ou menos um caminho direto para cima. A ordem é executada entre os tiques # 1 e # 2. O cenário é mostrado graficamente na Figura 1.
O próximo exemplo mostra um cenário de perda. Estou usando o mesmo ponto de partida que o primeiro exemplo. Mas aqui o preço inicialmente cai, então, aumenta de novo para que tanto a compra quanto a ordem de venda sejam ativadas. Uma vez que as duas ordens são ativadas, o sistema está bloqueado no valor máximo da perda. Isso acontece no tick # 6 como mostrado na tabela abaixo.
Minha perna de estrado era de 50 pips. Então, neste caso, o sistema conserta uma perda de 50 pips e, uma vez que ambos os negócios estão abertos e permanecem abertos, isso não pode ser alterado.
Como mostra a tabela, a partir do tick # 6 em diante o PL do sistema de estradas não muda, independentemente do que acontece com o preço.
Usando fechar e cancelar.
Em vez de executar ambos os negócios quando o resultado da perda é certo, você pode realizar um fechamento e cancelar. Conforme explicado em meus artigos sobre o comércio de grade, você pode fazer isso se o preço for altamente provável de atender a ambos os níveis.
Martingale.
Curso completo.
Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.
Isso é feito para economizar taxas de negociação. Idealmente, não abriríamos a segunda ordem porque a perda já está definida neste ponto.
Com fechar e cancelar, a posição aberta é fechada e simultaneamente a ordem pendente é cancelada.
Isso acontece logo antes do nível de gatilho para a segunda ordem ser alcançada.
Note-se, porém, porque a ordem deve ser cancelada a poucos pontos do nível de gatilho, há uma pequena chance de que o preço realmente reverta. Então, globalmente, os lucros ou perdas usando fechar e cancelar não serão os mesmos que um estrondo clássico, embora eles sejam próximos.
Este método de "fechar e cancelar" é necessário se o seu corretor proibir a cobertura. Isso ocorre porque, sem regras de hedge (também chamado de FIFO), não será possível abrir duas posições opostas no mesmo instrumento ao mesmo tempo.
Paybacks Straddle.
Uma das coisas que tornam atrativas estratégias é que eles têm um bem definido risco e recompensa. Isso ajuda com o plano comercial. A Figura 3 abaixo ilustra os vários retornos (clique para ampliar a imagem).
A perda máxima no comércio de duas pernas é a distância entre as pernas. Então, por exemplo, se a distância entre eles é de 50 pips, este é o pior caso de pagamento e o risco máximo.
O pagamento do pior caso acontece quando ambas as ordens são executadas.
Quando usar um Straddle.
Um comércio de straddle faz sentido quando:
Você espera uma forte queda de preços A volatilidade atual não é excessiva O mercado se moverá rapidamente O resultado será claro e decisivo.
O ponto de ser claro e decisivo é complicado. Isso ocorre porque eventos de mercado importantes, como reuniões de políticas do FOMC e outros anúncios de alto impacto, muitas vezes contêm muita informação. Demora um tempo para o mercado digerir e assimilar tudo e isso pode causar muita volatilidade (ver abaixo) no ínterim.
Um straddle não faz sentido onde:
Não há um gatilho claro para uma ruptura de preços A volatilidade já está alta Você tem uma boa previsão na direção (uma tendência forte, por exemplo)
Se a volatilidade for alta, você pode encontrar suas ordens acionando antes do evento que você está tentando negociar. Também será mais difícil encontrar níveis significativos para colocar o straddle.
Lidiando com Whipsaw.
O maior desafio no uso do comércio de estradas é o de whipsaw.
Whipsaw acontece com maior freqüência quando o mercado está assimilando novas informações. Pode dar origem a mudanças ferozes de preço que irão desencadear ambos os lados do estrondo. Isso não ocorre apenas em comunicados de imprensa. Whipsaw também é muito comum em breakouts e a violação de importantes níveis de suporte ou resistência. No entanto, os movimentos mais agressivos são geralmente durante importantes anúncios econômicos.
Whipsaw é a maneira do mercado de negar aos comerciantes dinheiro fácil. Isso faz muitas estratégias.
Existem várias maneiras de lidar com whipsaw. No entanto, eles exigem alguma antecipação.
Método 1: Tomando lucros antecipadamente.
A primeira opção é usar metas de lucro estreitas em cada uma das ordens straddle. Desta forma, quando ocorre o whipsaw, há uma chance maior de que o objetivo de lucro seja atingido rapidamente. Com forte whipsaw, há também a possibilidade de que ambas as pernas do straddle possam obter lucro.
Essa abordagem altera o resultado. Isso acontece porque uma perna do straddle pode fechar independentemente da outra. Por conseguinte, você deve colocar perdas de parada em ambos os pedidos de modo a limitar a desvantagem.
Esta técnica só é adequada quando você espera um movimento de whipsaw forte. Exemplos disso são anúncios de bancos centrais e às vezes em folhas de pagamento não agrícolas. Veja a Figura 4 (clique para ampliar a imagem).
Método 2: Reverse Straddle.
Quando se espera uma forte expectativa, uma estratégia melhor é reverter as ordens comerciais. Isso funciona da seguinte forma:
A parte superior da perna torna-se uma ordem de limite de venda. A perna inferior se torna uma ordem de limite de compra.
A ordem do limite de venda disparará uma vez que o preço toque a parte superior da perna. A ordem do limite de compra irá disparar uma vez que o preço toca na parte inferior da estrada.
Esta abordagem tem um melhor retorno em situações altamente voláteis; ou seja, quando se espera um movimento do preço do chicote.
O sistema de inclinação reversa terá um lucro máximo igual à distância da perna. Sem paradas, tem desvantagens ilimitadas. Portanto, com essa abordagem, é necessário usar stop loss porque os dois lados do straddle não se protegerão mais.
Ponteiros finais.
Como eu mostrei acima de um straddle de 2 pernas é uma maneira simples de trocar qualquer tipo de evento breakout. Embora, como com a maioria das estratégias, o demônio está no detalhe. O primeiro ponto a observar é que, se seu corretor proibir a proteção, você precisará modificar a estratégia ligeiramente. Geralmente, como explicado acima, isso pode ser superado com apenas uma pequena alteração na estratégia.
Em segundo lugar, você precisará verificar como seu corretor cita os preços em torno de lançamentos econômicos. Em casos extremos, os corretores congelarão as cotações, impedindo efetivamente a negociação em torno do lançamento em si. Em outros casos, os spreads podem ser ampliados tanto que dificulta o lucro.
Eu incluí o link de download para minha planilha para que você possa configurar e testar sua própria estratégia de negociação straddle.
Gostaria de se manter informado?
Um aperto é onde o mercado é movido para um valor extremo em um curto espaço de tempo. Esses movimentos são. The Bullish Breakaway.
Uma ruptura de alta é um padrão de reversão de gráfico que pode aparecer em um mercado de alta ou baixa. Um Sistema de Negociação de Tartaruga Simples.
No início dos anos 80, ocorreu um experimento para descobrir se é possível ou não ter um monte. The Descending Broadening Wedge.
A cunha de ampliação descendente é facilmente detectada em um gráfico. Parece um megafone com um baixo. Padrões de cunha de expansão ascendente.
A cunha de alargamento ascendente é um padrão de gráfico que pode ser negociado de várias maneiras; quer como uma alta. Como prever Breakouts de canais de preços em Forex.
Ao usar canais, é bom saber como os primeiros sinais de uma ruptura de canais de preços também.
Vai funcionar?
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Aprendendo.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.
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